信息科技十年量化基金占领华尔街,计算机完成人类

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计算机胜利了。

Institutional Investor刚刚公布了华尔街最高收入对冲基金管理人统计数据,前八名里六名都是量化基金管理人。

这份名单包括了CitadelKen Griffin,文艺复兴科技James Simons,Two SigmaJohn Overdeck和David Diegel 。

James Simons

对比2002年,仅仅只有两名量化基金管理人进入名单。在过去15年里,对冲基金市场面貌有了极大改变。

我们熟知过去经纪人形象——高冷、傲娇,然而他们正逐渐消失。当然,还有很多敢冒风险华尔街之狼们仍在纽约、格林尼治丛林徘徊狩猎,只是,明显他们地盘正在渐渐地被那些闲暇时鼓捣机器人极客们蚕食一空。

量化对冲基金崛起,仅仅是华尔街自然进化结果。

简单说了,现在计算机技术是很多基金里更重要组成部分。他们使用大规模计算资源,以及移动媒体带来海量数据,去尝试去预测市场将来,以及解读下一组数据即将揭示秘密。

他们有招聘职位主要是面对技术工种。譬如文艺复兴,正在寻找优秀程序员,他们不需要了解任何经济知识。而Two Sigma则对应招聘数据科学家,以及擅长机器学习、云计算程序员。

不要忘了, Bridgewater Associates, 最大对冲基金, 现在甚至雇佣了乔布斯人当CEO,将“系统化决策”从投资推广到管理上。

以下是文艺复兴基金一则招聘启示:

这些基金试图将人类参与决策程度减到最少,这也适应市场转移到电子平台趋势。

现在大部分交易都在电子平台上。技术密集型高频交易已经主导了美国国库债券市场,高盛以及摩根斯坦利已把自己描述成技术公司。

这一切都意味着对传统经纪人职业需求将变得越来越少。自然,很多人都正在担心这一点。

对于这些担忧,我想告诉大家一件轶事。纽约时报Nathaniel Popper 报道了高盛CIO Marty Chavez行动, Chavez 正在在给高盛内部施压进行计算机密集型改革,即使这意味着很多岗位将被撤销。

当受到了公司内部反弹压力之后,据他同事Adam Korn所描述,他基本上仅说了大概这样话,“如果你工作是手动为主,而你仅仅在按不同按钮,那么你现在马上应该升级你职业技能了。”

煎蛋 http://jandan.net/2016/05/19/hedge-fund-rich.html
 
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